|
■基本アルゴリズム
(1)終値のn日平均を作成する（現在n=5）。
(2)終値のn日平均について、前後の値より大きい日を仮ピーク、低い日を仮ボトムとする。
(3)直前のボトムまたはピークとの差が指定割合（現在5%）より大きい場合ピークまたはボトムに指定。
(4)ピークに指定された場合、当日の終値で翌日に空売り注文。翌日注文が成立した場合仕掛かりとする。
(5)ボトム指定された場合、当日の終値で翌日に買い注文。翌日注文が成立した場合仕掛かりとする。
(6)決済は、次回のボトムまたはピークが検出された日に利益が出ている場合、翌日の成り行き(始値)で反対売買。
(7)仕掛かりについて、毎日の終値で評価。指定割合（現在3%）以上の損失があった場合、翌日の成り行き(始値)で決済。
(8)損益は最低単位（1000株など）で行ったとして計算。手数料税金などは考慮せず。シミュレーション上、値幅制限などは考慮していません。
|
|
|
[戻る]